P. mccoskeri có phạm vi phân bố rải rác khắp vùng biển Ấn Độ Dương. Đây là loài có phạm vi phân bố rộng rãi nhất so với bất kỳ loài nào trong chi. Loài này được tìm thấy tại Kenya, quần đảo Comoro, vịnh Ba Tư, Oman, quần đảo Chagos, Maldives, biển Andaman và phía tây Sumatra. Chúng sống xung quanh các rạn san hô dọc theo sườn dốc ngầm ở độ sâu khoảng từ 6 đến 50 m[1][2][3].